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Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi

Ottimizzazione dei margini di una societÓ di vendita di gas naturale

Area bacheca: 608&

Il progetto rientra nell'ambito di una collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni e la societÓ ICE srl di Orio al Serio, azienda di consulenza energetica per societÓ di vendita di gas metano operante sul territorio lombardo. Il progetto ha realizzato un ambiente integrato per la vendita al dettaglio di gas.

L'ambiente prevede l'utilizzo degli strumenti MATLAB, GAMS e ACCESS.

Il modello proposto per la gestione della vendita di gas naturale Ŕ stocastico a due stadi multi-periodale con ricorso e prevede la massimizzazione del profitto del venditore in ogni cabina-comune (city-gate) nel quale egli opera: vengono determinati il numero ottimale di clienti per ogni fascia di consumo, i prezzi da applicare, i volumi da acquistare e la capacitÓ massima giornaliera di gas, tenendo in considerazione l'aleatorietÓ delle variazioni delle temperature mensili e l'influenza delle variazioni dei prezzi del petrolio sugli indici energetici.

L'evoluzione della temperatura Ŕ descritta da un processo stocastico con ritorno alla media stimato sulla base di 12 anni di temperature mensili di Bergamo, l'evoluzione dei prezzi degli indici energetici Ŕ basata su un modello econometrico vettoriale autoregressivo con 5 ritardi e il tasso di cambio Euro-Dollaro su un modello IGARCH.

Il vantaggio del modello stocastico rispetto a quello deterministico Ŕ di valutare anche la presenza di situazioni estreme (scenari molto caldi o molto freddi) e di quantificare le penalitÓ applicate quando il consumo superi la capacitÓ massima giornaliera. Il modello consente la determinazione delle perdite nel caso in cui il cliente industriale intenda utilizzare una formula di indicizzazione differente dalla soluzione ottimale.


Avvisi e documenti
Elenco delle pubblicazioni relative al progetto
Link alla pubblicazione n. 1 (Optimization Letters)
Link alla pubblicazione n. 2 (Kybernetika)
Link alla pubblicazione n. 3 (SIMAI online)
Pubblicazione n. 4: A two-stage stochastic optimization model for a gas sale retailer (to appear in a Special Issue of IMA Journal)


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