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Teoria delle opzioni e prodotti strutturati

Pagina del corso: 70236 - Teoria delle opzioni e prodotti strutturati
Docente/i: Giorgio Consigli

Note sul corso
Il corso offre una trattazione esaustiva delle tematiche legate all?impiego operativo di opzioni finanziarie e reali e nuove forme di ingegneria finanziaria. In un?impostazione strettamente legata allo studio dell? offerta e domanda di strumenti finanziari avanzati, vengono analizzate sia le implicazioni di valutazione e copertura proprie degli offerenti di strumenti derivati quali le opzioni sia le strategie di copertura e speculative poste in essere dal lato della domanda.
Il programma č strutturato in una prima parte introduttiva a cui segue l?analisi di un insieme esteso di contratti opzionari scritti su titoli azionari, strumenti a reddito fisso e commodities con crescente complessitā contrattuale per poi affrontare le problematiche proprie della valutazione finanziaria di tali strumenti e relative strategie di hedging sotto condizioni di mercato realistiche.
Nella parte conclusiva del corso vengono sviluppati in collaborazione con gli studenti un insieme di case studies legati ad un impiego operativo inefficiente degli strumenti derivati con gravi conseguenze per la stabilitā finanziaria sia micro che macro.
L?approccio didattico č flessibile e distribuito in lezioni frontali in classe, sezioni al computer settimanali, analisi di case studies e discussione in aula anche attraverso strumenti interattivi di problematiche di attualitā.



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  Anno accademico 2008-2009
  Programma [agg. 18/06/2009]

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